Event Analysis - Planification d'une stratégie de retraite

Lorsque vous planifiez votre retraite, vous avez l'habitude d'investir une partie de vos revenus dans des « placements sûrs » (banque) ou dans des « placements plus risqués » (bourse). Pour cet exemple, supposons que vous choisissiez d'investir une partie de votre argent à la banque et une autre partie en bourse, et admettons que le NASDAQ soit lié à l'indice composite NASDAQ.

Dans cet exemple, le logiciel ReliaSoft Weibull++ est utilisé pour analyser les données relatives aux taux d'intérêt bancaires moyens et aux rendements annuels du NASDAQ afin d'obtenir les distributions et les paramètres utilisés dans les organigrammes d'Event Analysis créés dans BlockSim.

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Les intérêts provenant de l'investissement bancaire suivent une distribution gamma généralisée avec une moyenne = 1,7406, un écart type = 0,1141 et un lambda = 4,3106.

Le bénéfice tiré de l'investissement dans le NASDAQ suit une distribution normale avec une moyenne de 13 et un écart-type de 28.

Veuillez noter que vous pouvez utiliser le logiciel Weibull++ pour analyser les données relatives aux taux d'intérêt bancaires moyens et aux rendements annuels du NASDAQ afin d'obtenir la distribution et les paramètres nécessaires à cette analyse, comme illustré dans les figures ci-dessous.

Blocksim example - weibull software analyze data on average bank interest rates

Blocksim sample - weibull software analyze data NASDAQ annual returns

Utilisation du logiciel ReliaSoft Weibull++ pour analyser les données relatives aux taux d'intérêt bancaires moyens et aux rendements annuels du NASDAQ afin d'obtenir la distribution et les paramètres pour l'analyse du module Event Analysis de BlockSim.

Vous investirez X % de votre revenu annuel pendant les prochaines Y années. Supposons que votre revenu actuel soit de 40 000 $ par an et que, d'après les données historiques, votre revenu augmente chaque année d'un pourcentage normalement distribué avec une moyenne de 4 et un écart-type de 1,5.

Vous placerez Z % de votre capital d'investissement à la banque pendant la première année et le reste au NASDAQ. Compte tenu de la volatilité du NASDAQ, la stratégie suivante est appliquée pour les années suivantes :

Tous les bénéfices réalisés en bourse à la fin de chaque année seront transférés sur le compte d'épargne afin d'être conservés en toute sécurité. Par conséquent, le montant investi dans le NASDAQ sera limité au montant initial versé, majoré des cotisations annuelles et minoré des pertes éventuelles.
Le montant investi dans le NASDAQ n'augmentera pas proportionnellement à l'augmentation annuelle de vos revenus. Il sera toujours égal à l'investissement de la première année.

Objectifs

Veuillez estimer vos revenus d'investissement au cours des 20 prochaines années si vous investissez 5 % de votre revenu annuel et que vous consacrez 50 % de celui-ci à l'épargne.
Veuillez comparer vos revenus d'investissement après 20 ans, en faisant varier la part d'investissement de 0 % à 20 % de votre revenu annuel (50 % étant consacré à l'épargne).
Veuillez comparer vos revenus d'investissement après 20 ans, en faisant varier la part d'investissement de 0 % à 20 % de votre revenu annuel et en faisant varier le montant investi dans l'épargne de 0 % à 100 %.

Définir les ressources

Définissez des modèles pour décrire le bénéfice en actions, les intérêts bancaires et l'augmentation annuelle de vos revenus, comme indiqué ci-dessous.

Blocksim sample - weilbull models to describe stock profit, bank interest

Veuillez noter que même si les investissements sont mesurés en argent, l'unité de mesure a été définie en heures. En effet, les résultats du diagramme de flux d'Event Analysis sont toujours exprimés en unités de base du système (SBU), et les ressources qui nécessitent la définition d'une unité (c'est-à-dire les modèles) verront leurs valeurs automatiquement converties en unités de base pendant la simulation. Par conséquent, lorsque vous ne souhaitez pas que les logiciels convertissent la valeur obtenue à partir d'une ressource de modèle, veuillez simplement vous assurer que le modèle utilise une unité définie comme égale à 1 SBU. Veuillez consulter le fichier d'aide de l'application pour plus d'informations.

Dans cet exemple, chaque fois qu'un des modèles renvoie une valeur telle que « X heures », celle-ci doit être interprétée comme « X dollars ». Si l'unité de mesure que vous utilisez n'est pas égale à 1 SBU (sélectionnez Fichier > Gérer la base de données > Paramètres d'unité pour vérifier), il sera nécessaire de modifier les unités de mesure avant de resimuler l'organigramme.

Veuillez définir les variables suivantes :

Une variable représentant votre revenu annuel (CurrentSalary)
Trois variables pour représenter le pourcentage investi dans la banque (StocksPercent), le pourcentage du revenu investi (InvestmentPercent) et le nombre d'années à analyser (Years). Ces variables seront modifiées au cours de la simulation.
Cinq autres variables seront utilisées pour suivre les valeurs transmises pendant la simulation.

Blocksim sample - weilbull variables like current salary, stockpercent, investementpercent and years

Définissez des fonctions statiques d'Event Analysis pour calculer les éléments suivants :

Le montant qui sera investi (Investissement_actuel).
Le montant qui sera déposé à la banque chaque année (Partie_Épargne).
Le seuil (Savings_Threshold) qui sera utilisé pour déterminer si vous avez réalisé des gains sur le marché boursier au cours d'une année donnée (et qui permettra donc de transférer ces gains sur le compte bancaire).

Blocksim sample - weibull static functions

Veuillez créer l'organigramme.

Veuillez construire l'organigramme présenté ci-dessous.

Blocksim sample - weibull construct the flowchart

Afin de suivre l'évolution des revenus d'investissement au fil des années, ce diagramme est répété en boucle. La boucle est créée à l'aide des blocs suivants :

Un marqueur appelé « Start » pour indiquer le début de la boucle.
Un bloc de réinitialisation appelé « Reset » pour forcer l'organigramme à générer de nouvelles valeurs pour les fonctions statiques d'Event Analysis au début de chaque boucle.
Un bloc compteur appelé « Years » pour compter le nombre d'années.
Un bloc conditionnel pour vérifier si le nombre d'années est inférieur au nombre spécifié. Si la condition est remplie, la stratégie d'investissement sera mise en œuvre (c'est-à-dire que les bénéfices réalisés sur le marché boursier seront transférés sur le compte bancaire). Le bloc « go-to-flag » redirigera alors le flux d'exécution vers le marqueur de drapeau et clôturera la boucle.

Si la condition n'est pas remplie (le nombre d'années est atteint), la valeur des investissements est calculée puis enregistrée dans le bloc de stockage des résultats appelé « Total ».

Simulation

Veuillez estimer vos revenus d'investissement au cours des 20 prochaines années si vous investissez 5 % de votre revenu annuel et que vous consacrez 50 % de celui-ci à l'épargne.

Tout d'abord, veuillez vous assurer que la valeur initiale de la variable InvestmentPercent est 5 et que la valeur initiale de la variable StockPercent est 50.

Dans la page Paramètres généraux de la fenêtre Simulation de l'organigramme, veuillez spécifier 100 simulations et une graine de 1 pour la répétabilité, comme indiqué ci-dessous.

Blocksim sample - flowchart simulation window

Sur la page Analyse de sensibilité, veuillez indiquer que le nombre d'années doit varier de 1 à 20, avec un incrément de 1.

Blocksim sample - sensitivity analyzes page

Une fois la simulation terminée, veuillez fermer la fenêtre Simulation de l'organigramme, puis cliquer sur l'icône Tracer dans le panneau de configuration du diagramme. Les résultats sont présentés dans le graphique suivant, dont l'échelle est ajustée de Y = 0 à 120 000 et de X = 0 à 25.

Blocksim sample - results of simulation complete

Veuillez comparer vos revenus d'investissement après 20 ans, en faisant varier la part d'investissement de 0 % à 20 % de votre revenu annuel.

Pour modifier la part d'investissement, veuillez configurer la page Analyse de sensibilité comme suit et répéter la simulation.

Blocksim sample - configuration of sensitivity analysis page

Les résultats sont présentés dans le graphique suivant.

Blocksim sample - investements results in the plot

Veuillez comparer vos revenus d'investissement après 20 ans, en faisant varier la part d'investissement de 0 % à 20 % de votre revenu annuel et en faisant varier le montant investi dans l'épargne de 0 % à 100 %.

Pour modifier à la fois la part d'investissement et la part d'épargne, veuillez configurer la page Analyse de sensibilité comme suit et répéter la simulation.

Blocksim sample - configuration of sensitivity analysis page for investment and saving portion

Pour visualiser les résultats sous forme de graphique en trois dimensions, veuillez cliquer sur l'icône Graphique 3D dans le panneau de commande. Le graphique suivant présente les résultats.

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