Event Analysis - Planificación de una estrategia de retirada

Al planificar su jubilación, normalmente invierte un porcentaje de sus ingresos en "inversiones seguras" (Banco) o en "inversiones más arriesgadas" (Mercado de Valores). Para este ejemplo, suponga que elige invertir parte de su dinero en el banco y parte en el mercado de valores, y digamos que el NASDAQ está vinculado al Índice Compuesto del NASDAQ.

En este ejemplo, el software ReliaSoft Weibull++ se utiliza para analizar datos sobre las tasas de interés promedio de los bancos y los rendimientos anuales del NASDAQ para obtener las distribuciones y parámetros utilizados en los diagramas de flujo de análisis de eventos creados en BlockSim.

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El interés de la inversión bancaria sigue una distribución gamma generalizada con media = 1.7406, desviación estándar = 0.1141 y lambda = 4.3106.

El beneficio de la inversión en NASDAQ sigue una distribución normal con media = 13 y desviación estándar = 28.

Tenga en cuenta que puede usar el software Weibull++ para analizar datos sobre las tasas de interés promedio de los bancos y los rendimientos anuales del NASDAQ para obtener la distribución y parámetros para este análisis, como se ilustra en las figuras a continuación.

Blocksim example - weibull software analyze data on average bank interest rates

Blocksim sample - weibull software analyze data NASDAQ annual returns

Usando el software ReliaSoft Weibull++ para analizar datos sobre las tasas de interés promedio de los bancos y los rendimientos anuales del NASDAQ para obtener la distribución y parámetros para el análisis del módulo de Análisis de Eventos de BlockSim

Invertirá un X% de sus ingresos por año durante los próximos Y años. Suponga que su ingreso actual es de $40,000 por año y, basándose en la historia pasada, su ingreso aumentará anualmente en un porcentaje que se distribuye normalmente con media = 4 y desviación estándar = 1.5.

Colocará un Z% de su dinero de inversión en el banco durante el primer año y el resto en NASDAQ. Dada la volatilidad de NASDAQ, se aplicará la siguiente estrategia para los años posteriores:

Cualquier beneficio obtenido en el mercado de valores al final de cada año se transferirá a la cuenta de ahorros para su custodia. Por lo tanto, la cantidad invertida en NASDAQ se limitará a la cantidad inicial invertida más las contribuciones anuales y menos cualquier pérdida.
La cantidad invertida en NASDAQ no aumentará a medida que sus ingresos aumenten cada año. Siempre será igual a la inversión del primer año.

Objetivos

Estime sus ingresos por inversión durante los próximos 20 años si invierte el 5% de su ingreso anual, destinando el 50% a ahorros.
Compare sus ingresos por inversión después de 20 años, variando la porción de inversión del 0% al 20% de su ingreso anual (con el 50% destinado a ahorros).
Compara tus ingresos por inversión después de 20 años, variando la parte de inversión del 0% al 20% de tus ingresos anuales y variando la cantidad invertida en ahorros del 0% al 100%.

Defina los recursos

Define modelos para describir la ganancia de acciones, el interés bancario y el aumento anual de tus ingresos, como se muestra a continuación.

Blocksim sample - weilbull models to describe stock profit, bank interest

Ten en cuenta que, aunque las inversiones se miden en dinero, la Unidad del Modelo se ha establecido en Horas. Esto se debe a que los resultados del diagrama de flujo de análisis de eventos siempre se dan en términos de la unidad base del sistema (UBS), y los recursos que requieren que definas una unidad (es decir, modelos) tendrán sus valores automáticamente convertidos a unidades base durante la simulación. Por lo tanto, siempre que no desees que el software convierta el valor obtenido de un recurso modelo, simplemente asegúrate de que el modelo use una unidad que esté definida como igual a 1 UBS. Consulta el archivo de ayuda de la aplicación para más información.

Para este ejemplo, cada vez que uno de los modelos devuelva un valor como "X horas," debe leerse como "X dólares." Si la unidad del modelo que estás utilizando no es igual a 1 UBS (elige Archivo > Administrar Base de Datos > Configuración de Unidades para confirmar), necesitarás cambiar las unidades del modelo antes de volver a simular el diagrama de flujo.

Define las siguientes variables:

Una variable para representar sus ingresos anuales (CurrentSalary)
Tres variables para representar el porcentaje invertido en el banco (StocksPercent), el porcentaje de ingresos invertido (InvestmentPercent) y el número de años a analizar (Years). Estas variables se variarán durante la simulación.
Cinco variables adicionales que se utilizarán para hacer un seguimiento de los valores que se pasan durante la simulación.

Blocksim sample - weilbull variables like current salary, stockpercent, investementpercent and years

Define funciones estáticas de análisis de eventos para calcular lo siguiente:

La cantidad de dinero que se invertirá (Current_Investment).
La cantidad que se invertirá en el banco cada año (Porción_Ahorros).
El umbral (Umbral_Ahorros) que se utilizará para determinar si ganaste dinero en el mercado de valores durante un año determinado (y, por lo tanto, moverás esas ganancias a la cuenta bancaria).

Blocksim sample - weibull static functions

Monte el diagrama de flujo

Construye el diagrama de flujo que se muestra a continuación.

Blocksim sample - weibull construct the flowchart

Para hacer un seguimiento de cómo se acumulan los ingresos de inversión a lo largo de los años, este diagrama de flujo se repite. El bucle se crea utilizando los siguientes bloques:

Un marcador de bandera llamado "Inicio" para marcar el comienzo del bucle.
Un bloque de reinicio llamado "Reiniciar" para obligar al diagrama de flujo a generar nuevos valores para las funciones estáticas de análisis de eventos al inicio de cada bucle.
Un bloque contador llamado "Años" para contar el número de años.
Un bloque condicional para verificar si el número de años es menor que el número especificado. Si se cumple la condición, se aplicará la estrategia de inversión (es decir, las ganancias obtenidas en el mercado de valores se transfieren a la cuenta bancaria). El bloque de bandera de retorno dirigirá el flujo de ejecución de vuelta al marcador de bandera y cerrará el bucle.

Si la condición no se cumple (el número de años ha terminado), entonces se calcula el valor de las inversiones y se almacena en el bloque de almacenamiento de resultados llamado "Total."

Simulación

Estime sus ingresos por inversión durante los próximos 20 años si invierte el 5% de su ingreso anual, destinando el 50% a ahorros.

Primero, asegúrate de que el valor inicial de la variable InvestmentPercent sea 5 y el valor inicial de la variable StockPercent sea 50.

En la página de Configuración General de la ventana de Simulación de Diagrama de Flujo, especifica 100 simulaciones y una semilla de 1 para la repetibilidad, como se muestra a continuación.

Blocksim sample - flowchart simulation window

En la página de Análisis de Sensibilidad, especifica variar el número de años de 1 a 20, y utiliza un incremento de 1.

Blocksim sample - sensitivity analyzes page

Cuando la simulación se complete, cierra la ventana de Simulación de Diagrama de Flujo y luego haz clic en el icono de Gráfico en el panel de control del diagrama. Los resultados se muestran en el siguiente gráfico con la escala del gráfico ajustada a Y = 0 a 120,000 y X = 0 a 25.

Blocksim sample - results of simulation complete

Compara tus ingresos de inversión después de 20 años, variando la porción de inversión del 0% al 20% de tus ingresos anuales.

Para variar la porción de inversión, configura la página de Análisis de Sensibilidad de la siguiente manera y repite la simulación.

Blocksim sample - configuration of sensitivity analysis page

Los resultados se muestran en el siguiente gráfico.

Blocksim sample - investements results in the plot

Compara tus ingresos por inversión después de 20 años, variando la parte de inversión del 0% al 20% de tus ingresos anuales y variando la cantidad invertida en ahorros del 0% al 100%.

Para variar tanto la porción de inversión como la porción de ahorros, configura la página de Análisis de Sensibilidad de la siguiente manera y repite la simulación.

Blocksim sample - configuration of sensitivity analysis page for investment and saving portion

Para ver los resultados en un gráfico tridimensional, haz clic en el icono de Gráfico 3D en el panel de control. El siguiente gráfico muestra los resultados.

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Objetivos

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