Exemplo 4 do BlockSim - Análise de eventos - Planejando uma estratégia de aposentadoria (2022)

Ao planejar sua aposentadoria, você normalmente investe uma porcentagem de sua renda em "investimentos seguros" (Banco) ou em "investimentos mais arriscados" (Mercado de Ações). Para este exemplo, assuma que você está escolhendo investir parte do seu dinheiro no banco e parte no mercado de ações, e digamos que a NASDAQ está atrelada ao Índice Composto da NASDAQ.

Neste exemplo, o software ReliaSoft Weibull++ é usado para analisar dados sobre taxas de juros médias de bancos e retornos anuais da NASDAQ para obter as distribuições e parâmetros usados nos fluxogramas de Análise de Eventos criados em BlockSim.

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O juro do investimento bancário segue uma distribuição gama generalizada com média = 1,7406, desvio padrão = 0,1141 e lambda = 4,3106.

O lucro do investimento na NASDAQ segue uma distribuição normal com média = 13 e desvio padrão = 28.

Observe que você pode usar o software Weibull++ para analisar dados sobre taxas de juros médias de bancos e retornos anuais da NASDAQ para obter a distribuição e parâmetros para esta análise, como ilustrado nas figuras abaixo.

Blocksim example - weibull software analyze data on average bank interest rates

Blocksim sample - weibull software analyze data NASDAQ annual returns

Usando o software ReliaSoft Weibull++ para analisar dados sobre taxas de juros médias de bancos e retornos anuais da NASDAQ para obter a distribuição e parâmetros para a análise do módulo de Análise de Eventos do BlockSim

Você investirá X% de sua renda por ano pelos próximos Y anos. Assuma que sua renda atual é de $40.000 por ano e, com base na história passada, sua renda aumentará anualmente por uma porcentagem que é normalmente distribuída com média = 4 e desvio padrão = 1,5.

Você colocará Z% do seu dinheiro de investimento no banco no primeiro ano e o restante na NASDAQ. Dada a volatilidade da NASDAQ, a seguinte estratégia é aplicada para os anos subsequentes:

Quaisquer lucros obtidos no mercado de ações no final de cada ano serão transferidos para a conta de poupança para segurança. Assim, o valor investido na NASDAQ será restrito ao valor inicial colocado mais contribuições anuais e menos quaisquer perdas.
O valor investido na NASDAQ não aumentará à medida que sua renda aumentar a cada ano. Ele sempre será igual ao investimento do primeiro ano.

Objetivos

Estime sua renda de investimento ao longo dos próximos 20 anos se você investir 5% de sua renda anual, com 50% indo para poupança.
Compare sua renda de investimento após 20 anos, variando a parte do investimento de 0% a 20% de sua renda anual (com 50% indo para poupança).
Compare sua renda de investimento após 20 anos, variando a parte do investimento de 0% a 20% de sua renda anual e variando o valor investido em poupança de 0% a 100%.

Defina os recursos

Defina modelos para descrever o lucro de ações, juros bancários e o aumento anual de sua renda, conforme mostrado a seguir.

Blocksim sample - weilbull models to describe stock profit, bank interest

Note que, embora os investimentos sejam medidos em dinheiro, a Unidade do Modelo foi definida em Horas. Isso ocorre porque os resultados do fluxograma de análise de eventos são sempre dados em termos da unidade base do sistema (SBU), e os recursos que exigem que você defina uma unidade (ou seja, modelos) terão seus valores automaticamente convertidos para unidades base durante a simulação. Portanto, sempre que você não quiser que o software converta o valor obtido de um recurso de modelo, basta garantir que o modelo use uma unidade que seja definida como igual a 1 SBU. Veja o arquivo de ajuda da aplicação para mais informações.

Para este exemplo, sempre que um dos modelos retornar um valor como "X horas", deve ser lido como "X dólares." Se a unidade do modelo que você está usando não for igual a 1 SBU (escolha Arquivo > Gerenciar Banco de Dados > Configurações de Unidade para confirmar), você precisará alterar as unidades do modelo antes de re-simular o fluxograma.

Defina as seguintes variáveis:

Uma variável para representar sua renda anual (CurrentSalary)
Três variáveis para representar a porcentagem investida no banco (StocksPercent), a porcentagem da renda investida (InvestmentPercent) e o número de anos a serem analisados (Years). Essas variáveis serão variáveis durante a simulação.
Cinco outras variáveis que serão usadas para acompanhar os valores que são passados durante a simulação.

Blocksim sample - weilbull variables like current salary, stockpercent, investementpercent and years

Defina funções estáticas de análise de eventos para calcular o seguinte:

A quantidade de dinheiro que será investida (Current_Investment).
A quantia que será investida no banco a cada ano (Savings_Portion).
O limite (Savings_Threshold) que será usado para determinar se você ganhou dinheiro no mercado de ações durante um determinado ano (e, portanto, moverá esses ganhos para a conta bancária).

Blocksim sample - weibull static functions

Construa o fluxograma

Construa o fluxograma mostrado abaixo.

Blocksim sample - weibull construct the flowchart

Para acompanhar como os rendimentos dos investimentos se acumulam ao longo dos anos, este fluxograma é repetido. O loop é criado usando os seguintes blocos:

Um marcador de bandeira chamado "Início" para marcar o início do loop.
Um bloco de redefinição chamado "Redefinir" para forçar o fluxograma a gerar novos valores para as funções estáticas de análise de eventos no início de cada loop.
Um bloco contador chamado "Anos" para contar o número de anos.
Um bloco condicional para verificar se o número de anos é menor que o número especificado. Se a condição for atendida, a estratégia de investimento será aplicada (ou seja, os lucros obtidos no mercado de ações são transferidos para a conta bancária). O bloco de bandeira de retorno então direcionará o fluxo de execução de volta ao marcador de bandeira e fechará o loop.

Se a condição não for atendida (o número de anos se esgotou), então o valor dos investimentos é calculado e armazenado no bloco de armazenamento de resultados chamado "Total."

Simulação NVH

Estime sua renda de investimento ao longo dos próximos 20 anos se você investir 5% de sua renda anual, com 50% indo para poupança.

Primeiro, certifique-se de que o valor inicial da variável InvestmentPercent é 5 e o valor inicial da variável StockPercent é 50.

Na página de Configurações Gerais da janela de Simulação de Fluxograma, especifique 100 simulações e uma semente de 1 para repetibilidade, conforme mostrado a seguir.

Blocksim sample - flowchart simulation window

Na página de Análise de Sensibilidade, especifique para variar o número de anos de 1 a 20, e use um incremento de 1.

Blocksim sample - sensitivity analyzes page

Quando a simulação for concluída, feche a janela de Simulação de Fluxograma e clique no ícone Plot no painel de controle do diagrama. Os resultados são exibidos no seguinte gráfico com a escala do gráfico ajustada para Y = 0 a 120.000 e X = 0 a 25.

Blocksim sample - results of simulation complete

Compare sua renda de investimento após 20 anos, variando a parte do investimento de 0% a 20% de sua renda anual.

Para variar a parte do investimento, configure a página de Análise de Sensibilidade da seguinte forma e repita a simulação.

Blocksim sample - configuration of sensitivity analysis page

Os resultados são exibidos no seguinte gráfico.

Blocksim sample - investements results in the plot

Compare sua renda de investimento após 20 anos, variando a parte do investimento de 0% a 20% de sua renda anual e variando o valor investido em poupança de 0% a 100%.

Para variar tanto a parte do investimento quanto a parte da poupança, configure a página de Análise de Sensibilidade da seguinte forma e repita a simulação.

Blocksim sample - configuration of sensitivity analysis page for investment and saving portion

Para visualizar os resultados em um gráfico tridimensional, clique no ícone 3D Plot no painel de controle. O gráfico a seguir mostra os resultados.

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